个人综合工具&CAD_Index
CAD对货币 介绍
货币指数用来交易和分析CAD 对兑其他主流货币. 主流货币包括： EUR, USD, GBP, AUD, CHF, JPY.
好处
&CAD_Index货币指数的优势在于, 该指数对加拿大经济的基本事件是明显且稳定的. (b)对其他货币地区的敏感性低, 使得更加客观的反应加拿大的状态. 指数交易量的原理请参看“应用范围”.
结构
參數
交易时间
应用范围
结构
| &CAD_Index | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础资产 | 1 | CAD | 1005.9120 | 80.000 | 800.0000 | CAD |
| 报价资产 | 1 | AUD | 251.214 | 19.5500 | 195.5000 | AUD |
| 2 | CHF | 179.694 | 19.5500 | 195.5000 | CHF | |
| 3 | EUR | 164.354 | 18.6400 | 186.4000 | EUR | |
| 4 | GBP | 129.535 | 19.5500 | 195.5000 | GBP | |
| 5 | JPY | 23031.924 | 19.5300 | 195.3000 | JPY | |
| 6 | USD | 31.800 | 3.1800 | 31.8000 | USD |
參數
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 固定点差 | |||
| 浮动点差 | |||
| 订单距离 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
| 交易量 | |||
|
针对交易量Vlo， 1个点的美元价值 |
应用范围
国际清算银行 2013年的研究表明, 根据央行的月货币交易量显示, 全球有7大货币, 其中包括:
| 货币 | 成交份额, % |
|---|---|
| USD | 43.5% |
| EUR | 16.7% |
| JPY | 11.5% |
| GBP | 5.9% |
| AUD | 4.3% |
| CHF | 2.6% |
| CAD | 2.3% |
表格1. 2013年4月份央行月度的货币成交量.
在表格右侧递减顺序的为货币总的交易量份额.
我们在创建指数时, 分析CAD对 “资产组合 – 对比工具”, 该对比工具由6个流动货币组成: USD + GBP + EUR + AUD + CHF + JPY. 权重优化使得工具对加拿大事件具有非常小的敏感度. 工具权重的选择是根据货币地区的“不干涉原则”.
我们来解释一下这个原则. 基于2013年流通货币交易量报告 数据, 组成了相对加元的流动货币的优先表格, 缺失的货币源我们取0.1%:
| 货币对 | 交易量份额, % | 剩余权重的影响, % |
|---|---|---|
| USD/CAD | 3.7 | 0.7 |
| GBP/CAD | 0.1 | 4.3 |
| AUD/CAD | 0.1 | 4.3 |
| CAD/CHF | 0.1 | 4.3 |
| EUR/CAD | 0.3 | 4.1 |
| CAD/JPY | 0.1 | 4.3 |
表格2. 2013年4月份的货币对月度交易量.
CAD的交易量相对流动货币的份额为4.4%. 那么余下份额为总的交易量和货币的份额.
剩余的份额反映货币CAD相对报价资产价格变化的稳定性. 为了给指数带来足够的波动性需要参与的货币对具有对应的单独的权重. 因此在表格2右边的值被用于确定指数所含货币的权重.
注意, 指数的结构可以为下列形式:
CAD / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*JPY )
选择对比工具Wi 的权重(表格2右边). 我们提高了整体工具的稳定性, 指数的敏感性由基础资产CAD决定. 资产组合的百分比显示在结构表格中.
工具&CAD_Index对加拿大经济发展的基本面变化具有很高的敏感性, 因此可以跟踪基本面公布后的趋势.
在平台NetTradeX 中, 买入工具意味着吃后CAD的头寸, 同时持有该指数的空头.
& CAD_Index可用来比较分析该指数与货币对&CADUSD(USDCAD为相反的值)的走势, 在NetTradeX平台建立这两种工具的百分比图表, 可以看到（图1）2014年走势. 图中可以看出, 自2014年秋天开始货币对下跌幅度大于指数, 从而可以得出结论, 货币对的下跌是因为美元贬值.
图 1
长期交易, 比较指数和货币对(CADUSD)的走势(图2), 可以看到, 例如不同的波动(周图)CAD指数2倍低于&CADUSD的波动.
图 2
该PCI 适用于专注于宏观分析和事件(加拿大经济事件), 过滤其他货币地区的影响.
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