个人综合工具&JPY_Index
JPY对货币 介绍
货币指数用来交易和分析日元JPY兑其他主流货币。主流货币包括： EUR, USD, GBP, AUD, CHF, CAD.
好处
&JPY_Index货币指数的优势在于， 该指数对日本经济的基本事件是明显的并且是可持续的， (b)对其他货币地区的敏感性低使得更加客观的反应日本的经济状态。指数交易量的原理请参看“应用范围”.
结构
參數
交易时间
应用范围
结构
| &JPY_Index | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础资产 | 1 | JPY | 100097.7009 | 85.000 | 850.0000 | JPY |
| 报价资产 | 1 | AUD | 242.251 | 19.2800 | 192.8000 | AUD |
| 2 | CAD | 247.838 | 19.9100 | 199.1000 | CAD | |
| 3 | CHF | 180.283 | 19.9100 | 199.1000 | CHF | |
| 4 | EUR | 154.418 | 17.4800 | 174.8000 | EUR | |
| 5 | GBP | 131.210 | 19.9100 | 199.1000 | GBP | |
| 6 | USD | 35.100 | 3.5100 | 35.1000 | USD |
參數
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 固定点差 | |||
| 浮动点差 | |||
| 订单距离 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
| 交易量 | |||
|
针对交易量Vlo， 1个点的美元价值 |
交易时间
| 星期 | 服务器时间 | 本地时间 |
| 星期一 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期二 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期三 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期四 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期五 | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| 周日 | — | — |
应用范围
国际清算银行 2013年的研究表明， 根据央行的月货币交易量显示， 全球有7大货币，其中包括：
| 货币 | 成交份额, % |
|---|---|
| USD | 43.5% |
| EUR | 16.7% |
| JPY | 11.5% |
| GBP | 5.9% |
| AUD | 4.3% |
| CHF | 2.6% |
| CAD | 2.3% |
表格1. 2013年4月份央行月度的货币成交量.
在表格右侧递减顺序的为货币的总的交易量份额。
我们在创建指数时, 分析JPY对 “资产组合 – 对比工具”, 该对比工具由6个流动货币组成: USD + GBP + EUR + AUD + CHF + CAD. 权重优化使得工具对日本事件具有非常小的敏感度. 对比工具权重的选择是根据货币地区“不干涉”的原则.
我们来解释一下这个原则. 基于2013年货币对交易量的报告数据 , 组成了优先给澳元报价的货币表格, 并且, 缺失的货币源我们取0.1%:
| 货币对 | 交易量份额, % | 剩余权重的影响, % |
|---|---|---|
| USD/JPY | 18.3 | 3.9 |
| GBP/JPY | 0.1 | 22.1 |
| AUD/JPY | 0.8 | 21.4 |
| CHF/JPY | 0.1 | 22.1 |
| EUR/JPY | 2.8 | 19.4 |
| CAD/JPY | 0.1 | 22.1 |
表格2. 2013年4月份的货币对月度交易量.
JPY的交易量相对流动货币的份额为22.2%. 那么余下份额为总的交易量和货币的份额.
剩余的份额反映货币JPY相对报价资产价格变化的稳定性. 为了给指数带来足够的波动性需要参与的货币对具有对应的单独的权重. 因此在表格2的右边, 确定指数所包含货币的权重.
注意, 指数的结构可以为下列形式:
JPY / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*CAD )
选择对比工具Wi 的权重(表格2右边). 我们提高了整体工具的稳定性, 指数的敏感性由基础资产JPY决定. 资产组合的百分比显示在结构表格中.
工具 &JPY _Index对日本经济发展的基本面变化具有很高的敏感性, 因此可以跟踪基本面公布后的趋势.
在平台NetTradeX 中, 买入工具意味着持有JPY的头寸, 同时持有该指数的空头.
& JPY_Index 可用来比较分析该指数与货币对USDJPY的走势, 在NetTradeX平台建立这两种工具的百分比图表, 可以看到（图1）2014年走势. 图中可以看出, 自2014年夏季开始货币对下跌幅度大于指数, 从而可以得出结论, 货币对的下跌是因为美元贬值.
图.1
对于比较指数和货币对价格走势(图.2), 我们可以看到, 例如自2008年初JPY指数结束短期上涨, 同期&JPYUSD上涨明显放缓, 在经济危机时期内日元对一篮子货币比日元对美元的走势浮动要大的多.
图. 2
该PCI 适用于专注于宏观分析和事件(日本经济事件), 过滤其他货币地区的影响 (例如, 美国事件和USD走势) 的客户.
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